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VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤

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发表于 2021-11-15 11:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
VNPY3.0 官方快速入门教程《VNPY新手常见问题说明》





https://gitee.com/vnpycn/vntrader

从上面链接下载就是最新版,无需用户自己升级。




VNPY官方在升级过程中是如何做的呢,通过下面这个步骤可以理解CTP的升级。

VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤








VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤
最近期货公司陆续启用了CTP 6.6.1, 一般CTP API是高版本服务端兼容低版本客户端CTP API,VNTrader的CTP6.3.19 版本出现了获取不到交易日的情况,导致无法读取K线。
  1. <p>
  2. </p><div class="highlight"><pre><code class="language-text">InitKlineDataFrame Error:KeyError('hc2201')
  3. combineklineUpdateCharts Error:TypeError("Only valid with DatetimeIndex,
  4. TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'Index'")
  5. dict_talibcondition Error:KeyError('.csv')</code></pre></div>
复制代码




处理方法就是对VNTrader目录的 vnctpmd.dll,vnctptd.dll 文件需要重新编译,VNTrader目录下的thostmduserapi_se.dll和thosttraderapise.dll更新到最新版本6.6.1_P1 。
本文对如何更新 CTP API到最新版本的具体步骤做一个步骤的梳理。
有2个地方可以下载上海期货交易所 CTP api
上期仿真账号平台 SIMNOW,该平台只有工作日白天可以访问



http://www.simnow.com.cn



S1.jpg S2.jpg





可以看到有2个版本 6.3.19 和6.6.1P1  ,当前VNPY还处于6.3.19版本,我们本次将更新到6.6.1_P1版本。
先下载6.6.1_P1 版本的CTP  API压缩包。


S3.png

解压缩后进入Windows的64位版本 CTP  api目录


S4.png


其中.h是C++项目的头文件,.lib和.dll文件是CTP api的库文件,
其中.lib需要编译时使用;
.dll 文件为VNTrader项目运行时使用(即把VNTrader目录下的thostmduserapi_se.dll和thosttraderapise.dll 替换掉)。
当前 VNPY(VNTrader)目录下thostmduserapise.dll和thosttraderapise.dll  时间为2020年1月6日的版本,而CTP API 6.6.1_P1的时间为2021年4月6日的版本。



S5.png



S6.png S7.jpg


替换完毕如下图


S8.jpg


替换 .h和.lib文件重新编译vnctpmd.dll,vnctptd.dll
编译器IDE采用Visual Studio2015\Visual Studio2017\Visual Studio2019
vnctpmd.dll,vnctptd.dl 的C++代码如下图再VNTrader的目录下


S9.png



先复制当前最新版本的CTP 6.6.1_P1的头文件到vnctpmd.dll,vnctptd.dll 项目目录下



S10.png



S11.png


当前我们只编译64位的
替换完成如图


S12.png

同样的,vnctptd.dll  替换完成如图


S13.png



用Visual Studio打开vnctpmd项目

S15.png


用Visual Studio打开vnctptd项目




S16.png
S17.jpg


S18.jpg







vnctptd无法编译,发现是6.6.1_P1相比6.3.19方法里的结构体名称更改了
CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField 改为CThostFtdcQryMaxOrderVolumeField,我们把vnctptd C++代码里的文本CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField全部替换为CThostFtdcQryMaxOrderVolumeField即可。


S19.jpg


S20.jpg

替换完成,再次编译,还有错误




S21.jpg

ReqQueryMaxOrderVolume全部改为ReqQryMaxOrderVolume,编译成功



S22.jpg


进入下图目录,将编译完成的vnctpmd.dll和vnctptd.dll 复制到VNTrader目录即升级完成。

S23.png



用Pycharm 重新打开VNTrader项目,又可以看到熟悉的界面了




vntrader.png






第2处修改:

InitKlineDataFrame Error:KeyError('ag2111')
filename: D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\data_today\ag2111.csv
Exception ignored on calling ctypes callback function: <bound method MyCTPTrade.OnRspQryTradingAccount of <module_td.MyCTPTrade object at 0x000001A7B7520160>>
Traceback (most recent call last):
  File "D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\module_td.py", line 171, in OnRspQryTradingAccount
   
  File "D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\module_td.py", line 80, in update_account
    print(TradingDaystr)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc2 in position 2: invalid continuation byte
账户资金回调OnRspQryTradingAccount
b'\xcd\xac\xc2\xf5(\x0f\xce@'
dict_dataframe_kline_M1 is empty: KeyError('ag2201')
filename: D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\data_today\ag2201.csv
InitKlineDataFrame Error:KeyError('ag2201')
账户资金回调OnRspQryTradingAccount
b'\xcd\xac\xc2\xf5(\x0f\xce@'


ssss.png

# 账户资金回调
def OnRspQryTradingAccount(self, a):
    print("账户资金回调OnRspQryTradingAccount")
    update_account(a)

发现
a.contents.TradingDay错误,
是因为CTP 6.6.1和CTP 6.3.19 的CThostFtdcInvestorPositionField结构体发生了变化

以下是6.3.19的结构体定义



  1. ///投资者持仓
  2. struct CThostFtdcInvestorPositionField
  3. {
  4.     <b>///合约代码
  5.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;</b>
  6.     ///经纪公司代码
  7.     TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
  8.     ///投资者代码
  9.     TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
  10.     ///持仓多空方向
  11.     TThostFtdcPosiDirectionType    PosiDirection;
  12.     ///投机套保标志
  13.     TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
  14.     ///持仓日期
  15.     TThostFtdcPositionDateType    PositionDate;
  16.     ///上日持仓
  17.     TThostFtdcVolumeType    YdPosition;
  18.     ///今日持仓
  19.     TThostFtdcVolumeType    Position;
  20.     ///多头冻结
  21.     TThostFtdcVolumeType    LongFrozen;
  22.     ///空头冻结
  23.     TThostFtdcVolumeType    ShortFrozen;
  24.     ///开仓冻结金额
  25.     TThostFtdcMoneyType    LongFrozenAmount;
  26.     ///开仓冻结金额
  27.     TThostFtdcMoneyType    ShortFrozenAmount;
  28.     ///开仓量
  29.     TThostFtdcVolumeType    OpenVolume;
  30.     ///平仓量
  31.     TThostFtdcVolumeType    CloseVolume;
  32.     ///开仓金额
  33.     TThostFtdcMoneyType    OpenAmount;
  34.     ///平仓金额
  35.     TThostFtdcMoneyType    CloseAmount;
  36.     ///持仓成本
  37.     TThostFtdcMoneyType    PositionCost;
  38.     ///上次占用的保证金
  39.     TThostFtdcMoneyType    PreMargin;
  40.     ///占用的保证金
  41.     TThostFtdcMoneyType    UseMargin;
  42.     ///冻结的保证金
  43.     TThostFtdcMoneyType    FrozenMargin;
  44.     ///冻结的资金
  45.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCash;
  46.     ///冻结的手续费
  47.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCommission;
  48.     ///资金差额
  49.     TThostFtdcMoneyType    CashIn;
  50.     ///手续费
  51.     TThostFtdcMoneyType    Commission;
  52.     ///平仓盈亏
  53.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfit;
  54.     ///持仓盈亏
  55.     TThostFtdcMoneyType    PositionProfit;
  56.     ///上次结算价
  57.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
  58.     ///本次结算价
  59.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
  60.     ///交易日
  61.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
  62.     ///结算编号
  63.     TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
  64.     ///开仓成本
  65.     TThostFtdcMoneyType    OpenCost;
  66.     ///交易所保证金
  67.     TThostFtdcMoneyType    ExchangeMargin;
  68.     ///组合成交形成的持仓
  69.     TThostFtdcVolumeType    CombPosition;
  70.     ///组合多头冻结
  71.     TThostFtdcVolumeType    CombLongFrozen;
  72.     ///组合空头冻结
  73.     TThostFtdcVolumeType    CombShortFrozen;
  74.     ///逐日盯市平仓盈亏
  75.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByDate;
  76.     ///逐笔对冲平仓盈亏
  77.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByTrade;
  78.     ///今日持仓
  79.     TThostFtdcVolumeType    TodayPosition;
  80.     ///保证金率
  81.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
  82.     ///保证金率(按手数)
  83.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
  84.     ///执行冻结
  85.     TThostFtdcVolumeType    StrikeFrozen;
  86.     ///执行冻结金额
  87.     TThostFtdcMoneyType    StrikeFrozenAmount;
  88.     ///放弃执行冻结
  89.     TThostFtdcVolumeType    AbandonFrozen;
  90.     ///交易所代码
  91.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
  92.     ///执行冻结的昨仓
  93.     TThostFtdcVolumeType    YdStrikeFrozen;
  94.     ///投资单元代码
  95.     TThostFtdcInvestUnitIDType    InvestUnitID;
  96.     ///大商所持仓成本差值,只有大商所使用
  97.     TThostFtdcMoneyType    PositionCostOffset;
  98.     ///tas持仓手数
  99.     TThostFtdcVolumeType    TasPosition;
  100.     ///tas持仓成本
  101.     TThostFtdcMoneyType    TasPositionCost;
  102. };
复制代码
以下是CTP  6.6.1的结构体定义


  1. ///投资者持仓
  2. struct CThostFtdcInvestorPositionField
  3. {
  4.    <b> ///保留的无效字段
  5.     TThostFtdcOldInstrumentIDType    reserve1;</b>
  6.     ///经纪公司代码
  7.     TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
  8.     ///投资者代码
  9.     TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
  10.     ///持仓多空方向
  11.     TThostFtdcPosiDirectionType    PosiDirection;
  12.     ///投机套保标志
  13.     TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
  14.     ///持仓日期
  15.     TThostFtdcPositionDateType    PositionDate;
  16.     ///上日持仓
  17.     TThostFtdcVolumeType    YdPosition;
  18.     ///今日持仓
  19.     TThostFtdcVolumeType    Position;
  20.     ///多头冻结
  21.     TThostFtdcVolumeType    LongFrozen;
  22.     ///空头冻结
  23.     TThostFtdcVolumeType    ShortFrozen;
  24.     ///开仓冻结金额
  25.     TThostFtdcMoneyType    LongFrozenAmount;
  26.     ///开仓冻结金额
  27.     TThostFtdcMoneyType    ShortFrozenAmount;
  28.     ///开仓量
  29.     TThostFtdcVolumeType    OpenVolume;
  30.     ///平仓量
  31.     TThostFtdcVolumeType    CloseVolume;
  32.     ///开仓金额
  33.     TThostFtdcMoneyType    OpenAmount;
  34.     ///平仓金额
  35.     TThostFtdcMoneyType    CloseAmount;
  36.     ///持仓成本
  37.     TThostFtdcMoneyType    PositionCost;
  38.     ///上次占用的保证金
  39.     TThostFtdcMoneyType    PreMargin;
  40.     ///占用的保证金
  41.     TThostFtdcMoneyType    UseMargin;
  42.     ///冻结的保证金
  43.     TThostFtdcMoneyType    FrozenMargin;
  44.     ///冻结的资金
  45.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCash;
  46.     ///冻结的手续费
  47.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCommission;
  48.     ///资金差额
  49.     TThostFtdcMoneyType    CashIn;
  50.     ///手续费
  51.     TThostFtdcMoneyType    Commission;
  52.     ///平仓盈亏
  53.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfit;
  54.     ///持仓盈亏
  55.     TThostFtdcMoneyType    PositionProfit;
  56.     ///上次结算价
  57.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
  58.     ///本次结算价
  59.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
  60.     ///交易日
  61.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
  62.     ///结算编号
  63.     TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
  64.     ///开仓成本
  65.     TThostFtdcMoneyType    OpenCost;
  66.     ///交易所保证金
  67.     TThostFtdcMoneyType    ExchangeMargin;
  68.     ///组合成交形成的持仓
  69.     TThostFtdcVolumeType    CombPosition;
  70.     ///组合多头冻结
  71.     TThostFtdcVolumeType    CombLongFrozen;
  72.     ///组合空头冻结
  73.     TThostFtdcVolumeType    CombShortFrozen;
  74.     ///逐日盯市平仓盈亏
  75.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByDate;
  76.     ///逐笔对冲平仓盈亏
  77.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByTrade;
  78.     ///今日持仓
  79.     TThostFtdcVolumeType    TodayPosition;
  80.     ///保证金率
  81.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
  82.     ///保证金率(按手数)
  83.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
  84.     ///执行冻结
  85.     TThostFtdcVolumeType    StrikeFrozen;
  86.     ///执行冻结金额
  87.     TThostFtdcMoneyType    StrikeFrozenAmount;
  88.     ///放弃执行冻结
  89.     TThostFtdcVolumeType    AbandonFrozen;
  90.     ///交易所代码
  91.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
  92.     ///执行冻结的昨仓
  93.     TThostFtdcVolumeType    YdStrikeFrozen;
  94.     ///投资单元代码
  95.     TThostFtdcInvestUnitIDType    InvestUnitID;
  96.     ///大商所持仓成本差值,只有大商所使用
  97.     TThostFtdcMoneyType    PositionCostOffset;
  98.     ///tas持仓手数
  99.     TThostFtdcVolumeType    TasPosition;
  100.     ///tas持仓成本
  101.     TThostFtdcMoneyType    TasPositionCost;
  102. <b>    ///合约代码
  103.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;</b>
  104. };
复制代码



改变就是在原来  

  1. <div>///合约代码</div><div>TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID; </div>
复制代码


位置改为了


  1. <div>///保留的无效字段</div>TThostFtdcOldInstrumentIDType    reserve1;
复制代码



为了解决上述错误,需要更新vnctptdType.py文件

改为以下定义



class VNDEFInvestorPosition(Structure):
    _fields_ = [
        ('reserve1', c_char * 31),  # 保留字段
        ('BrokerID', c_char * 11),  # 经纪公司代码
        ('InvestorID', c_char * 13),  # 投资者代码
        ('PosiDirection', c_char),  # 持仓多空方向
        ('HedgeFlag', c_char),  # 投机套保标志
        ('PositionDate', c_char),  # 持仓日期
        ('YdPosition', c_int32),  # 上日持仓
        ('Position', c_int32) ,   # 今日持仓
        ('LongFrozen', c_int32),   # 多头冻结
        ('ShortFrozen', c_int32),  # 空头冻结
        ('LongFrozenAmount', c_double),  # 开仓冻结金额
        ('ShortFrozenAmount', c_double),  # 开仓冻结金额
        ('OpenVolume', c_int32),   # 开仓量
        ('CloseVolume', c_int32),  # 平仓量
        ('OpenAmount', c_double),  # 开仓金额
        ('CloseAmount', c_double),  # 平仓金额
        ('PositionCost', c_double),  # 持仓成本
        ('PreMargin', c_double),  # 上次占用的保证金
        ('UseMargin', c_double),  # 占用的保证金
        ('FrozenMargin', c_double),  # 冻结的保证金
        ('FrozenCash', c_double),  # 冻结的资金
        ('FrozenCommission', c_double),  # 冻结的手续费
        ('CashIn', c_double),  # 资金差额
        ('Commission', c_double),  # 手续费
        ('CloseProfit', c_double),  # 平仓盈亏
        ('PositionProfit', c_double),  # 持仓盈亏
        ('PreSettlementPrice', c_double),  # 上次结算价
        ('SettlementPrice', c_double),  # 本次结算价
        ('TradingDay', c_char * 9),  # 本次结算价
        ('SettlementID',c_int32),  # 结算编号
        ('OpenCost', c_double),  # 开仓成本
        ('ExchangeMargin', c_double),  # 交易所保证金
        ('CombPosition', c_int32),  # 组合成交形成的持仓
        ('CombLongFrozen', c_int32),  # 组合多头冻结
        ('CombShortFrozen', c_int32),  # 组合空头冻结
        ('CloseProfitByDate', c_double),  # 逐日盯市平仓盈亏
        ('CloseProfitByTrade', c_double),  # 逐笔对冲平仓盈亏
        ('TodayPosition', c_int32),  # 今日持仓
        ('MarginRateByMoney', c_double),  # 保证金率
        ('MarginRateByVolume', c_double),  # 保证金率(按手数)
        ('StrikeFrozen', c_int32),  # 执行冻结
        ('StrikeFrozenAmount', c_double),  # 执行冻结金额
        ('AbandonFrozen', c_int32),  # 放弃执行冻结
        ('ExchangeID',  c_char * 9),  # 交易所代码
        ('YdStrikeFrozen', c_int32),  # 执行冻结的昨仓
        ('InvestUnitID', c_char * 17),  # 投资单元代码
        ('PositionCostOffset', c_double),  # 大商所持仓成本差值,只有大商所使用
        ('TasPosition', c_int32),  # tas持仓手数
        ('TasPositionCost', c_double) , # tas持仓成本
        ('InstrumentID', c_char * 31),  # 合约代码

    ]
    pass


第三处修改:


是因为CTP 6.6.1和CTP 6.3.19 的CThostFtdcDepthMarketDataField结构体发生了变化

以下是6.3.19的结构体定义
  1. <div><font size="3"><font size="2">///深度行情
  2. struct CThostFtdcDepthMarketDataField
  3. {
  4.     ///交易日
  5.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
  6.     ///合约代码
  7.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
  8.     ///交易所代码
  9.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
  10.     ///合约在交易所的代码
  11.     TThostFtdcExchangeInstIDType    ExchangeInstID;
  12.     ///最新价
  13.     TThostFtdcPriceType    LastPrice;
  14.     ///上次结算价
  15.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
  16.     ///昨收盘
  17.     TThostFtdcPriceType    PreClosePrice;
  18.     ///昨持仓量
  19.     TThostFtdcLargeVolumeType    PreOpenInterest;
  20.     ///今开盘
  21.     TThostFtdcPriceType    OpenPrice;
  22.     ///最高价
  23.     TThostFtdcPriceType    HighestPrice;
  24.     ///最低价
  25.     TThostFtdcPriceType    LowestPrice;
  26.     ///数量
  27.     TThostFtdcVolumeType    Volume;
  28.     ///成交金额
  29.     TThostFtdcMoneyType    Turnover;
  30.     ///持仓量
  31.     TThostFtdcLargeVolumeType    OpenInterest;
  32.     ///今收盘
  33.     TThostFtdcPriceType    ClosePrice;
  34.     ///本次结算价
  35.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
  36.     ///涨停板价
  37.     TThostFtdcPriceType    UpperLimitPrice;
  38.     ///跌停板价
  39.     TThostFtdcPriceType    LowerLimitPrice;
  40.     ///昨虚实度
  41.     TThostFtdcRatioType    PreDelta;
  42.     ///今虚实度
  43.     TThostFtdcRatioType    CurrDelta;
  44.     ///最后修改时间
  45.     TThostFtdcTimeType    UpdateTime;
  46.     ///最后修改毫秒
  47.     TThostFtdcMillisecType    UpdateMillisec;
  48.     ///申买价一
  49.     TThostFtdcPriceType    BidPrice1;
  50.     ///申买量一
  51.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume1;
  52.     ///申卖价一
  53.     TThostFtdcPriceType    AskPrice1;
  54.     ///申卖量一
  55.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume1;
  56.     ///申买价二
  57.     TThostFtdcPriceType    BidPrice2;
  58.     ///申买量二
  59.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume2;
  60.     ///申卖价二
  61.     TThostFtdcPriceType    AskPrice2;
  62.     ///申卖量二
  63.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume2;
  64.     ///申买价三
  65.     TThostFtdcPriceType    BidPrice3;
  66.     ///申买量三
  67.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume3;
  68.     ///申卖价三
  69.     TThostFtdcPriceType    AskPrice3;
  70.     ///申卖量三
  71.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume3;
  72.     ///申买价四
  73.     TThostFtdcPriceType    BidPrice4;
  74.     ///申买量四
  75.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume4;
  76.     ///申卖价四
  77.     TThostFtdcPriceType    AskPrice4;
  78.     ///申卖量四
  79.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume4;
  80.     ///申买价五
  81.     TThostFtdcPriceType    BidPrice5;
  82.     ///申买量五
  83.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume5;
  84.     ///申卖价五
  85.     TThostFtdcPriceType    AskPrice5;
  86.     ///申卖量五
  87.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume5;
  88.     ///当日均价
  89.     TThostFtdcPriceType    AveragePrice;
  90.     ///业务日期
  91.     TThostFtdcDateType    ActionDay;
  92. };</font>
  93. </font></div>
复制代码

6.6.1

  1. ///深度行情
  2. struct CThostFtdcDepthMarketDataField
  3. {
  4.         ///交易日
  5.         TThostFtdcDateType        TradingDay;
  6.         ///保留的无效字段
  7.         TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve1;
  8.         ///交易所代码
  9.         TThostFtdcExchangeIDType        ExchangeID;
  10.         ///保留的无效字段
  11.         TThostFtdcOldExchangeInstIDType        reserve2;
  12.         ///最新价
  13.         TThostFtdcPriceType        LastPrice;
  14.         ///上次结算价
  15.         TThostFtdcPriceType        PreSettlementPrice;
  16.         ///昨收盘
  17.         TThostFtdcPriceType        PreClosePrice;
  18.         ///昨持仓量
  19.         TThostFtdcLargeVolumeType        PreOpenInterest;
  20.         ///今开盘
  21.         TThostFtdcPriceType        OpenPrice;
  22.         ///最高价
  23.         TThostFtdcPriceType        HighestPrice;
  24.         ///最低价
  25.         TThostFtdcPriceType        LowestPrice;
  26.         ///数量
  27.         TThostFtdcVolumeType        Volume;
  28.         ///成交金额
  29.         TThostFtdcMoneyType        Turnover;
  30.         ///持仓量
  31.         TThostFtdcLargeVolumeType        OpenInterest;
  32.         ///今收盘
  33.         TThostFtdcPriceType        ClosePrice;
  34.         ///本次结算价
  35.         TThostFtdcPriceType        SettlementPrice;
  36.         ///涨停板价
  37.         TThostFtdcPriceType        UpperLimitPrice;
  38.         ///跌停板价
  39.         TThostFtdcPriceType        LowerLimitPrice;
  40.         ///昨虚实度
  41.         TThostFtdcRatioType        PreDelta;
  42.         ///今虚实度
  43.         TThostFtdcRatioType        CurrDelta;
  44.         ///最后修改时间
  45.         TThostFtdcTimeType        UpdateTime;
  46.         ///最后修改毫秒
  47.         TThostFtdcMillisecType        UpdateMillisec;
  48.         ///申买价一
  49.         TThostFtdcPriceType        BidPrice1;
  50.         ///申买量一
  51.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume1;
  52.         ///申卖价一
  53.         TThostFtdcPriceType        AskPrice1;
  54.         ///申卖量一
  55.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume1;
  56.         ///申买价二
  57.         TThostFtdcPriceType        BidPrice2;
  58.         ///申买量二
  59.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume2;
  60.         ///申卖价二
  61.         TThostFtdcPriceType        AskPrice2;
  62.         ///申卖量二
  63.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume2;
  64.         ///申买价三
  65.         TThostFtdcPriceType        BidPrice3;
  66.         ///申买量三
  67.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume3;
  68.         ///申卖价三
  69.         TThostFtdcPriceType        AskPrice3;
  70.         ///申卖量三
  71.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume3;
  72.         ///申买价四
  73.         TThostFtdcPriceType        BidPrice4;
  74.         ///申买量四
  75.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume4;
  76.         ///申卖价四
  77.         TThostFtdcPriceType        AskPrice4;
  78.         ///申卖量四
  79.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume4;
  80.         ///申买价五
  81.         TThostFtdcPriceType        BidPrice5;
  82.         ///申买量五
  83.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume5;
  84.         ///申卖价五
  85.         TThostFtdcPriceType        AskPrice5;
  86.         ///申卖量五
  87.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume5;
  88.         ///当日均价
  89.         TThostFtdcPriceType        AveragePrice;
  90.         ///业务日期
  91.         TThostFtdcDateType        ActionDay;
  92.         ///合约代码
  93.         TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
  94.         ///合约在交易所的代码
  95.         TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;
  96.         ///上带价
  97.         TThostFtdcPriceType        BandingUpperPrice;
  98.         ///下带价
  99.         TThostFtdcPriceType        BandingLowerPrice;
  100. };
复制代码


所以将 vnctpmdType.py 同步修改为


class VNDepMarketData(Structure):
    _fields_ = [('TradingDay', c_char * 9),
                ('reserve1', c_char * 31),
                ('ExchangeID', c_char * 9),
                ('reserve2', c_char * 31),
                ('LastPrice', c_double),
                ('PreSettlementPrice', c_double),
                ('PreClosePrice', c_double),
                ('PreOpenInterest', c_double),
                ('OpenPrice', c_double),
                ('HighestPrice', c_double),
                ('LowestPrice', c_double),
                ('Volume', c_int),
                ('Turnover', c_double),
                ('OpenInterest', c_double),
                ('ClosePrice', c_double),
                ('SettlementPrice', c_double),
                ('UpperLimitPrice', c_double),
                ('LowerLimitPrice', c_double),
                ('PreDelta', c_double),
                ('CurrDelta', c_double),
                ('UpdateTime', c_char * 9),
                ('UpdateMillisec', c_int32),
                ('BidPrice1', c_double),
                ('BidVolume1', c_int32),
                ('AskPrice1', c_double),
                ('AskVolume1', c_int32),
                ('BidPrice2', c_double),
                ('BidVolume2', c_int32),
                ('AskPrice2', c_double),
                ('AskVolume2', c_int32),
                ('BidPrice3', c_double),
                ('BidVolume3', c_int32),
                ('AskPrice3', c_double),
                ('AskVolume3', c_int32),
                ('BidPrice4', c_double),
                ('BidVolume4', c_int32),
                ('AskPrice4', c_double),
                ('AskVolume4', c_int32),
                ('BidPrice5', c_double),
                ('BidVolume5', c_int32),
                ('AskPrice5', c_double),
                ('AskVolume5', c_int32),
                ('AveragePrice', c_double),
                ('ActionDay',  c_char * 9),
                ('InstrumentID',  c_char * 81),
                ('ExchangeInstID', c_char * 81),
                ('BandingUpperPrice', c_double),
                ('BandingLowerPrice', c_double)
                ]
    pass

好嘛, CTP 6.6.1 增加了
///保留的无效字段
        TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve1;
///保留的无效字段
        TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve2;

///业务日期
        TThostFtdcDateType        ActionDay;

        ///上带价
        TThostFtdcPriceType        BandingUpperPrice;
        ///下带价
        TThostFtdcPriceType        BandingLowerPrice;

移动了位置
///合约代码
        TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
        ///合约在交易所的代码
        TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;

还将原来TThostFtdcInstrumentIDType和TThostFtdcExchangeInstIDType 长度从31改为81,难度是char[31] 不够存储合约代码了吗?






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