VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤

admin

《VNPY3.0 官方快速入门教程》《VNPY新手常见问题说明》

https://gitee.com/vnpypro/vnpy

从上面链接下载就是最新版，无需用户自己升级。




VNPY官方在升级过程中是如何做的呢，通过下面这个步骤可以理解CTP的升级。

VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤








VNTrader 更新上期期货CTP api 6.6.1升级步骤
最近期货公司陆续启用了CTP 6.6.1, 一般CTP API是高版本服务端兼容低版本客户端CTP API，VNTrader的CTP6.3.19 版本出现了获取不到交易日的情况，导致无法读取K线。

1. <p>
   
2. </p><div class="highlight"><pre><code class="language-text">InitKlineDataFrame Error:KeyError('hc2201')
   
3. combineklineUpdateCharts Error:TypeError("Only valid with DatetimeIndex,
   
4. TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'Index'")
   
5. dict_talibcondition Error:KeyError('.csv')</code></pre></div>

复制代码

处理方法就是对VNTrader目录的 vnctpmd.dll，vnctptd.dll 文件需要重新编译，VNTrader目录下的thostmduserapi_se.dll和thosttraderapise.dll更新到最新版本6.6.1_P1 。
本文对如何更新 CTP API到最新版本的具体步骤做一个步骤的梳理。
有2个地方可以下载上海期货交易所 CTP api
上期仿真账号平台 SIMNOW，该平台只有工作日白天可以访问


http://www.simnow.com.cn









可以看到有2个版本 6.3.19 和6.6.1P1  ,当前VNPY还处于6.3.19版本，我们本次将更新到6.6.1_P1版本。
先下载6.6.1_P1 版本的CTP  API压缩包。



解压缩后进入Windows的64位版本 CTP  api目录





其中.h是C++项目的头文件，.lib和.dll文件是CTP api的库文件，
其中.lib需要编译时使用；
.dll 文件为VNTrader项目运行时使用（即把VNTrader目录下的thostmduserapi_se.dll和thosttraderapise.dll 替换掉）。
当前 VNPY(VNTrader)目录下thostmduserapise.dll和thosttraderapise.dll  时间为2020年1月6日的版本，而CTP API 6.6.1_P1的时间为2021年4月6日的版本。









替换完毕如下图





替换 .h和.lib文件重新编译vnctpmd.dll，vnctptd.dll
编译器IDE采用Visual Studio2015\Visual Studio2017\Visual Studio2019
vnctpmd.dll，vnctptd.dl 的C++代码如下图再VNTrader的目录下





先复制当前最新版本的CTP 6.6.1_P1的头文件到vnctpmd.dll，vnctptd.dll 项目目录下









当前我们只编译64位的
替换完成如图




同样的，vnctptd.dll  替换完成如图






用Visual Studio打开vnctpmd项目




用Visual Studio打开vnctptd项目
















vnctptd无法编译，发现是6.6.1_P1相比6.3.19方法里的结构体名称更改了
CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField 改为CThostFtdcQryMaxOrderVolumeField，我们把vnctptd C++代码里的文本CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField全部替换为CThostFtdcQryMaxOrderVolumeField即可。






替换完成，再次编译，还有错误





ReqQueryMaxOrderVolume全部改为ReqQryMaxOrderVolume，编译成功






进入下图目录，将编译完成的vnctpmd.dll和vnctptd.dll 复制到VNTrader目录即升级完成。





用Pycharm 重新打开VNTrader项目，又可以看到熟悉的界面了










第2处修改：

InitKlineDataFrame Error:KeyError('ag2111')
filename: D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\data_today\ag2111.csv
Exception ignored on calling ctypes callback function: <bound method MyCTPTrade.OnRspQryTradingAccount of <module_td.MyCTPTrade object at 0x000001A7B7520160>>
Traceback (most recent call last):
  File "D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\module_td.py", line 171, in OnRspQryTradingAccount
   
  File "D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\module_td.py", line 80, in update_account
    print(TradingDaystr)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc2 in position 2: invalid continuation byte
账户资金回调OnRspQryTradingAccount
b'\xcd\xac\xc2\xf5(\x0f\xce@'
dict_dataframe_kline_M1 is empty: KeyError('ag2201')
filename: D:\pyqt5\VNTrader2021.10.9开源无C++\VNTrader\data_today\ag2201.csv
InitKlineDataFrame Error:KeyError('ag2201')
账户资金回调OnRspQryTradingAccount
b'\xcd\xac\xc2\xf5(\x0f\xce@'




# 账户资金回调
def OnRspQryTradingAccount(self, a):
    print("账户资金回调OnRspQryTradingAccount")
    update_account(a)

发现
a.contents.TradingDay错误，
是因为CTP 6.6.1和CTP 6.3.19 的CThostFtdcInvestorPositionField结构体发生了变化

以下是6.3.19的结构体定义

1. ///投资者持仓
   
2. struct CThostFtdcInvestorPositionField
   
3. {
   
4.     <b>///合约代码
   
5.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;</b>
   
6.     ///经纪公司代码
   
7.     TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
   
8.     ///投资者代码
   
9.     TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
   
10.     ///持仓多空方向
    
11.     TThostFtdcPosiDirectionType    PosiDirection;
    
12.     ///投机套保标志
    
13.     TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    
14.     ///持仓日期
    
15.     TThostFtdcPositionDateType    PositionDate;
    
16.     ///上日持仓
    
17.     TThostFtdcVolumeType    YdPosition;
    
18.     ///今日持仓
    
19.     TThostFtdcVolumeType    Position;
    
20.     ///多头冻结
    
21.     TThostFtdcVolumeType    LongFrozen;
    
22.     ///空头冻结
    
23.     TThostFtdcVolumeType    ShortFrozen;
    
24.     ///开仓冻结金额
    
25.     TThostFtdcMoneyType    LongFrozenAmount;
    
26.     ///开仓冻结金额
    
27.     TThostFtdcMoneyType    ShortFrozenAmount;
    
28.     ///开仓量
    
29.     TThostFtdcVolumeType    OpenVolume;
    
30.     ///平仓量
    
31.     TThostFtdcVolumeType    CloseVolume;
    
32.     ///开仓金额
    
33.     TThostFtdcMoneyType    OpenAmount;
    
34.     ///平仓金额
    
35.     TThostFtdcMoneyType    CloseAmount;
    
36.     ///持仓成本
    
37.     TThostFtdcMoneyType    PositionCost;
    
38.     ///上次占用的保证金
    
39.     TThostFtdcMoneyType    PreMargin;
    
40.     ///占用的保证金
    
41.     TThostFtdcMoneyType    UseMargin;
    
42.     ///冻结的保证金
    
43.     TThostFtdcMoneyType    FrozenMargin;
    
44.     ///冻结的资金
    
45.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCash;
    
46.     ///冻结的手续费
    
47.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCommission;
    
48.     ///资金差额
    
49.     TThostFtdcMoneyType    CashIn;
    
50.     ///手续费
    
51.     TThostFtdcMoneyType    Commission;
    
52.     ///平仓盈亏
    
53.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfit;
    
54.     ///持仓盈亏
    
55.     TThostFtdcMoneyType    PositionProfit;
    
56.     ///上次结算价
    
57.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
    
58.     ///本次结算价
    
59.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
    
60.     ///交易日
    
61.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
    
62.     ///结算编号
    
63.     TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
    
64.     ///开仓成本
    
65.     TThostFtdcMoneyType    OpenCost;
    
66.     ///交易所保证金
    
67.     TThostFtdcMoneyType    ExchangeMargin;
    
68.     ///组合成交形成的持仓
    
69.     TThostFtdcVolumeType    CombPosition;
    
70.     ///组合多头冻结
    
71.     TThostFtdcVolumeType    CombLongFrozen;
    
72.     ///组合空头冻结
    
73.     TThostFtdcVolumeType    CombShortFrozen;
    
74.     ///逐日盯市平仓盈亏
    
75.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByDate;
    
76.     ///逐笔对冲平仓盈亏
    
77.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByTrade;
    
78.     ///今日持仓
    
79.     TThostFtdcVolumeType    TodayPosition;
    
80.     ///保证金率
    
81.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
    
82.     ///保证金率(按手数)
    
83.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
    
84.     ///执行冻结
    
85.     TThostFtdcVolumeType    StrikeFrozen;
    
86.     ///执行冻结金额
    
87.     TThostFtdcMoneyType    StrikeFrozenAmount;
    
88.     ///放弃执行冻结
    
89.     TThostFtdcVolumeType    AbandonFrozen;
    
90.     ///交易所代码
    
91.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
    
92.     ///执行冻结的昨仓
    
93.     TThostFtdcVolumeType    YdStrikeFrozen;
    
94.     ///投资单元代码
    
95.     TThostFtdcInvestUnitIDType    InvestUnitID;
    
96.     ///大商所持仓成本差值，只有大商所使用
    
97.     TThostFtdcMoneyType    PositionCostOffset;
    
98.     ///tas持仓手数
    
99.     TThostFtdcVolumeType    TasPosition;
    
100.     ///tas持仓成本
     
101.     TThostFtdcMoneyType    TasPositionCost;
     
102. };

复制代码

以下是CTP  6.6.1的结构体定义

1. 
   
2. ///投资者持仓
   
3. struct CThostFtdcInvestorPositionField
   
4. {
   
5.    <b> ///保留的无效字段
   
6.     TThostFtdcOldInstrumentIDType    reserve1;</b>
   
7.     ///经纪公司代码
   
8.     TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
   
9.     ///投资者代码
   
10.     TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    
11.     ///持仓多空方向
    
12.     TThostFtdcPosiDirectionType    PosiDirection;
    
13.     ///投机套保标志
    
14.     TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    
15.     ///持仓日期
    
16.     TThostFtdcPositionDateType    PositionDate;
    
17.     ///上日持仓
    
18.     TThostFtdcVolumeType    YdPosition;
    
19.     ///今日持仓
    
20.     TThostFtdcVolumeType    Position;
    
21.     ///多头冻结
    
22.     TThostFtdcVolumeType    LongFrozen;
    
23.     ///空头冻结
    
24.     TThostFtdcVolumeType    ShortFrozen;
    
25.     ///开仓冻结金额
    
26.     TThostFtdcMoneyType    LongFrozenAmount;
    
27.     ///开仓冻结金额
    
28.     TThostFtdcMoneyType    ShortFrozenAmount;
    
29.     ///开仓量
    
30.     TThostFtdcVolumeType    OpenVolume;
    
31.     ///平仓量
    
32.     TThostFtdcVolumeType    CloseVolume;
    
33.     ///开仓金额
    
34.     TThostFtdcMoneyType    OpenAmount;
    
35.     ///平仓金额
    
36.     TThostFtdcMoneyType    CloseAmount;
    
37.     ///持仓成本
    
38.     TThostFtdcMoneyType    PositionCost;
    
39.     ///上次占用的保证金
    
40.     TThostFtdcMoneyType    PreMargin;
    
41.     ///占用的保证金
    
42.     TThostFtdcMoneyType    UseMargin;
    
43.     ///冻结的保证金
    
44.     TThostFtdcMoneyType    FrozenMargin;
    
45.     ///冻结的资金
    
46.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCash;
    
47.     ///冻结的手续费
    
48.     TThostFtdcMoneyType    FrozenCommission;
    
49.     ///资金差额
    
50.     TThostFtdcMoneyType    CashIn;
    
51.     ///手续费
    
52.     TThostFtdcMoneyType    Commission;
    
53.     ///平仓盈亏
    
54.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfit;
    
55.     ///持仓盈亏
    
56.     TThostFtdcMoneyType    PositionProfit;
    
57.     ///上次结算价
    
58.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
    
59.     ///本次结算价
    
60.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
    
61.     ///交易日
    
62.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
    
63.     ///结算编号
    
64.     TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
    
65.     ///开仓成本
    
66.     TThostFtdcMoneyType    OpenCost;
    
67.     ///交易所保证金
    
68.     TThostFtdcMoneyType    ExchangeMargin;
    
69.     ///组合成交形成的持仓
    
70.     TThostFtdcVolumeType    CombPosition;
    
71.     ///组合多头冻结
    
72.     TThostFtdcVolumeType    CombLongFrozen;
    
73.     ///组合空头冻结
    
74.     TThostFtdcVolumeType    CombShortFrozen;
    
75.     ///逐日盯市平仓盈亏
    
76.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByDate;
    
77.     ///逐笔对冲平仓盈亏
    
78.     TThostFtdcMoneyType    CloseProfitByTrade;
    
79.     ///今日持仓
    
80.     TThostFtdcVolumeType    TodayPosition;
    
81.     ///保证金率
    
82.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
    
83.     ///保证金率(按手数)
    
84.     TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
    
85.     ///执行冻结
    
86.     TThostFtdcVolumeType    StrikeFrozen;
    
87.     ///执行冻结金额
    
88.     TThostFtdcMoneyType    StrikeFrozenAmount;
    
89.     ///放弃执行冻结
    
90.     TThostFtdcVolumeType    AbandonFrozen;
    
91.     ///交易所代码
    
92.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
    
93.     ///执行冻结的昨仓
    
94.     TThostFtdcVolumeType    YdStrikeFrozen;
    
95.     ///投资单元代码
    
96.     TThostFtdcInvestUnitIDType    InvestUnitID;
    
97.     ///大商所持仓成本差值，只有大商所使用
    
98.     TThostFtdcMoneyType    PositionCostOffset;
    
99.     ///tas持仓手数
    
100.     TThostFtdcVolumeType    TasPosition;
     
101.     ///tas持仓成本
     
102.     TThostFtdcMoneyType    TasPositionCost;
     
103. <b>    ///合约代码
     
104.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;</b>
     
105. };

复制代码

改变就是在原来  

1. <div>///合约代码</div><div>TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID; </div>

复制代码

位置改为了

1. <div>///保留的无效字段</div>TThostFtdcOldInstrumentIDType    reserve1;

复制代码

为了解决上述错误，需要更新vnctptdType.py文件

改为以下定义



class VNDEFInvestorPosition(Structure):
    _fields_ = [
        ('reserve1', c_char * 31),  # 保留字段
        ('BrokerID', c_char * 11),  # 经纪公司代码
        ('InvestorID', c_char * 13),  # 投资者代码
        ('PosiDirection', c_char),  # 持仓多空方向
        ('HedgeFlag', c_char),  # 投机套保标志
        ('PositionDate', c_char),  # 持仓日期
        ('YdPosition', c_int32),  # 上日持仓
        ('Position', c_int32) ,   # 今日持仓
        ('LongFrozen', c_int32),   # 多头冻结
        ('ShortFrozen', c_int32),  # 空头冻结
        ('LongFrozenAmount', c_double),  # 开仓冻结金额
        ('ShortFrozenAmount', c_double),  # 开仓冻结金额
        ('OpenVolume', c_int32),   # 开仓量
        ('CloseVolume', c_int32),  # 平仓量
        ('OpenAmount', c_double),  # 开仓金额
        ('CloseAmount', c_double),  # 平仓金额
        ('PositionCost', c_double),  # 持仓成本
        ('PreMargin', c_double),  # 上次占用的保证金
        ('UseMargin', c_double),  # 占用的保证金
        ('FrozenMargin', c_double),  # 冻结的保证金
        ('FrozenCash', c_double),  # 冻结的资金
        ('FrozenCommission', c_double),  # 冻结的手续费
        ('CashIn', c_double),  # 资金差额
        ('Commission', c_double),  # 手续费
        ('CloseProfit', c_double),  # 平仓盈亏
        ('PositionProfit', c_double),  # 持仓盈亏
        ('PreSettlementPrice', c_double),  # 上次结算价
        ('SettlementPrice', c_double),  # 本次结算价
        ('TradingDay', c_char * 9),  # 本次结算价
        ('SettlementID',c_int32),  # 结算编号
        ('OpenCost', c_double),  # 开仓成本
        ('ExchangeMargin', c_double),  # 交易所保证金
        ('CombPosition', c_int32),  # 组合成交形成的持仓
        ('CombLongFrozen', c_int32),  # 组合多头冻结
        ('CombShortFrozen', c_int32),  # 组合空头冻结
        ('CloseProfitByDate', c_double),  # 逐日盯市平仓盈亏
        ('CloseProfitByTrade', c_double),  # 逐笔对冲平仓盈亏
        ('TodayPosition', c_int32),  # 今日持仓
        ('MarginRateByMoney', c_double),  # 保证金率
        ('MarginRateByVolume', c_double),  # 保证金率(按手数)
        ('StrikeFrozen', c_int32),  # 执行冻结
        ('StrikeFrozenAmount', c_double),  # 执行冻结金额
        ('AbandonFrozen', c_int32),  # 放弃执行冻结
        ('ExchangeID',  c_char * 9),  # 交易所代码
        ('YdStrikeFrozen', c_int32),  # 执行冻结的昨仓
        ('InvestUnitID', c_char * 17),  # 投资单元代码
        ('PositionCostOffset', c_double),  # 大商所持仓成本差值，只有大商所使用
        ('TasPosition', c_int32),  # tas持仓手数
        ('TasPositionCost', c_double) , # tas持仓成本
        ('InstrumentID', c_char * 31),  # 合约代码

    ]
    pass


第三处修改：


是因为CTP 6.6.1和CTP 6.3.19 的CThostFtdcDepthMarketDataField结构体发生了变化

以下是6.3.19的结构体定义

1. <div><font size="3"><font size="2">///深度行情
   
2. struct CThostFtdcDepthMarketDataField
   
3. {
   
4.     ///交易日
   
5.     TThostFtdcDateType    TradingDay;
   
6.     ///合约代码
   
7.     TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
   
8.     ///交易所代码
   
9.     TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
   
10.     ///合约在交易所的代码
    
11.     TThostFtdcExchangeInstIDType    ExchangeInstID;
    
12.     ///最新价
    
13.     TThostFtdcPriceType    LastPrice;
    
14.     ///上次结算价
    
15.     TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
    
16.     ///昨收盘
    
17.     TThostFtdcPriceType    PreClosePrice;
    
18.     ///昨持仓量
    
19.     TThostFtdcLargeVolumeType    PreOpenInterest;
    
20.     ///今开盘
    
21.     TThostFtdcPriceType    OpenPrice;
    
22.     ///最高价
    
23.     TThostFtdcPriceType    HighestPrice;
    
24.     ///最低价
    
25.     TThostFtdcPriceType    LowestPrice;
    
26.     ///数量
    
27.     TThostFtdcVolumeType    Volume;
    
28.     ///成交金额
    
29.     TThostFtdcMoneyType    Turnover;
    
30.     ///持仓量
    
31.     TThostFtdcLargeVolumeType    OpenInterest;
    
32.     ///今收盘
    
33.     TThostFtdcPriceType    ClosePrice;
    
34.     ///本次结算价
    
35.     TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
    
36.     ///涨停板价
    
37.     TThostFtdcPriceType    UpperLimitPrice;
    
38.     ///跌停板价
    
39.     TThostFtdcPriceType    LowerLimitPrice;
    
40.     ///昨虚实度
    
41.     TThostFtdcRatioType    PreDelta;
    
42.     ///今虚实度
    
43.     TThostFtdcRatioType    CurrDelta;
    
44.     ///最后修改时间
    
45.     TThostFtdcTimeType    UpdateTime;
    
46.     ///最后修改毫秒
    
47.     TThostFtdcMillisecType    UpdateMillisec;
    
48.     ///申买价一
    
49.     TThostFtdcPriceType    BidPrice1;
    
50.     ///申买量一
    
51.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume1;
    
52.     ///申卖价一
    
53.     TThostFtdcPriceType    AskPrice1;
    
54.     ///申卖量一
    
55.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume1;
    
56.     ///申买价二
    
57.     TThostFtdcPriceType    BidPrice2;
    
58.     ///申买量二
    
59.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume2;
    
60.     ///申卖价二
    
61.     TThostFtdcPriceType    AskPrice2;
    
62.     ///申卖量二
    
63.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume2;
    
64.     ///申买价三
    
65.     TThostFtdcPriceType    BidPrice3;
    
66.     ///申买量三
    
67.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume3;
    
68.     ///申卖价三
    
69.     TThostFtdcPriceType    AskPrice3;
    
70.     ///申卖量三
    
71.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume3;
    
72.     ///申买价四
    
73.     TThostFtdcPriceType    BidPrice4;
    
74.     ///申买量四
    
75.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume4;
    
76.     ///申卖价四
    
77.     TThostFtdcPriceType    AskPrice4;
    
78.     ///申卖量四
    
79.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume4;
    
80.     ///申买价五
    
81.     TThostFtdcPriceType    BidPrice5;
    
82.     ///申买量五
    
83.     TThostFtdcVolumeType    BidVolume5;
    
84.     ///申卖价五
    
85.     TThostFtdcPriceType    AskPrice5;
    
86.     ///申卖量五
    
87.     TThostFtdcVolumeType    AskVolume5;
    
88.     ///当日均价
    
89.     TThostFtdcPriceType    AveragePrice;
    
90.     ///业务日期
    
91.     TThostFtdcDateType    ActionDay;
    
92. };</font>
    
93. </font></div>

复制代码

6.6.1

1. ///深度行情
   
2. struct CThostFtdcDepthMarketDataField
   
3. {
   
4.         ///交易日
   
5.         TThostFtdcDateType        TradingDay;
   
6.         ///保留的无效字段
   
7.         TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve1;
   
8.         ///交易所代码
   
9.         TThostFtdcExchangeIDType        ExchangeID;
   
10.         ///保留的无效字段
    
11.         TThostFtdcOldExchangeInstIDType        reserve2;
    
12.         ///最新价
    
13.         TThostFtdcPriceType        LastPrice;
    
14.         ///上次结算价
    
15.         TThostFtdcPriceType        PreSettlementPrice;
    
16.         ///昨收盘
    
17.         TThostFtdcPriceType        PreClosePrice;
    
18.         ///昨持仓量
    
19.         TThostFtdcLargeVolumeType        PreOpenInterest;
    
20.         ///今开盘
    
21.         TThostFtdcPriceType        OpenPrice;
    
22.         ///最高价
    
23.         TThostFtdcPriceType        HighestPrice;
    
24.         ///最低价
    
25.         TThostFtdcPriceType        LowestPrice;
    
26.         ///数量
    
27.         TThostFtdcVolumeType        Volume;
    
28.         ///成交金额
    
29.         TThostFtdcMoneyType        Turnover;
    
30.         ///持仓量
    
31.         TThostFtdcLargeVolumeType        OpenInterest;
    
32.         ///今收盘
    
33.         TThostFtdcPriceType        ClosePrice;
    
34.         ///本次结算价
    
35.         TThostFtdcPriceType        SettlementPrice;
    
36.         ///涨停板价
    
37.         TThostFtdcPriceType        UpperLimitPrice;
    
38.         ///跌停板价
    
39.         TThostFtdcPriceType        LowerLimitPrice;
    
40.         ///昨虚实度
    
41.         TThostFtdcRatioType        PreDelta;
    
42.         ///今虚实度
    
43.         TThostFtdcRatioType        CurrDelta;
    
44.         ///最后修改时间
    
45.         TThostFtdcTimeType        UpdateTime;
    
46.         ///最后修改毫秒
    
47.         TThostFtdcMillisecType        UpdateMillisec;
    
48.         ///申买价一
    
49.         TThostFtdcPriceType        BidPrice1;
    
50.         ///申买量一
    
51.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume1;
    
52.         ///申卖价一
    
53.         TThostFtdcPriceType        AskPrice1;
    
54.         ///申卖量一
    
55.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume1;
    
56.         ///申买价二
    
57.         TThostFtdcPriceType        BidPrice2;
    
58.         ///申买量二
    
59.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume2;
    
60.         ///申卖价二
    
61.         TThostFtdcPriceType        AskPrice2;
    
62.         ///申卖量二
    
63.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume2;
    
64.         ///申买价三
    
65.         TThostFtdcPriceType        BidPrice3;
    
66.         ///申买量三
    
67.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume3;
    
68.         ///申卖价三
    
69.         TThostFtdcPriceType        AskPrice3;
    
70.         ///申卖量三
    
71.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume3;
    
72.         ///申买价四
    
73.         TThostFtdcPriceType        BidPrice4;
    
74.         ///申买量四
    
75.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume4;
    
76.         ///申卖价四
    
77.         TThostFtdcPriceType        AskPrice4;
    
78.         ///申卖量四
    
79.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume4;
    
80.         ///申买价五
    
81.         TThostFtdcPriceType        BidPrice5;
    
82.         ///申买量五
    
83.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume5;
    
84.         ///申卖价五
    
85.         TThostFtdcPriceType        AskPrice5;
    
86.         ///申卖量五
    
87.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume5;
    
88.         ///当日均价
    
89.         TThostFtdcPriceType        AveragePrice;
    
90.         ///业务日期
    
91.         TThostFtdcDateType        ActionDay;
    
92.         ///合约代码
    
93.         TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
    
94.         ///合约在交易所的代码
    
95.         TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;
    
96.         ///上带价
    
97.         TThostFtdcPriceType        BandingUpperPrice;
    
98.         ///下带价
    
99.         TThostFtdcPriceType        BandingLowerPrice;
    
100. };

复制代码

所以将 vnctpmdType.py 同步修改为


class VNDepMarketData(Structure):
    _fields_ = [('TradingDay', c_char * 9),
                ('reserve1', c_char * 31),
                ('ExchangeID', c_char * 9),
                ('reserve2', c_char * 31),
                ('LastPrice', c_double),
                ('PreSettlementPrice', c_double),
                ('PreClosePrice', c_double),
                ('PreOpenInterest', c_double),
                ('OpenPrice', c_double),
                ('HighestPrice', c_double),
                ('LowestPrice', c_double),
                ('Volume', c_int),
                ('Turnover', c_double),
                ('OpenInterest', c_double),
                ('ClosePrice', c_double),
                ('SettlementPrice', c_double),
                ('UpperLimitPrice', c_double),
                ('LowerLimitPrice', c_double),
                ('PreDelta', c_double),
                ('CurrDelta', c_double),
                ('UpdateTime', c_char * 9),
                ('UpdateMillisec', c_int32),
                ('BidPrice1', c_double),
                ('BidVolume1', c_int32),
                ('AskPrice1', c_double),
                ('AskVolume1', c_int32),
                ('BidPrice2', c_double),
                ('BidVolume2', c_int32),
                ('AskPrice2', c_double),
                ('AskVolume2', c_int32),
                ('BidPrice3', c_double),
                ('BidVolume3', c_int32),
                ('AskPrice3', c_double),
                ('AskVolume3', c_int32),
                ('BidPrice4', c_double),
                ('BidVolume4', c_int32),
                ('AskPrice4', c_double),
                ('AskVolume4', c_int32),
                ('BidPrice5', c_double),
                ('BidVolume5', c_int32),
                ('AskPrice5', c_double),
                ('AskVolume5', c_int32),
                ('AveragePrice', c_double),
                ('ActionDay',  c_char * 9),
                ('InstrumentID',  c_char * 81),
                ('ExchangeInstID', c_char * 81),
                ('BandingUpperPrice', c_double),
                ('BandingLowerPrice', c_double)
                ]
    pass

好嘛， CTP 6.6.1 增加了
///保留的无效字段
        TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve1;
///保留的无效字段
        TThostFtdcOldInstrumentIDType        reserve2;

///业务日期
        TThostFtdcDateType        ActionDay;

        ///上带价
        TThostFtdcPriceType        BandingUpperPrice;
        ///下带价
        TThostFtdcPriceType        BandingLowerPrice;

移动了位置
///合约代码
        TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
        ///合约在交易所的代码
        TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;

还将原来TThostFtdcInstrumentIDType和TThostFtdcExchangeInstIDType 长度从31改为81，难度是char[31] 不够存储合约代码了吗？