VNPY3.0行情数据调用的5种方式

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1. marketdata 是 实时Tick数据


        可参考 strategyfile/talib_MA.py  

        参数marketdata 行情来自CTP接口的的TICK回调数据
       thostmduserapi_se.dll(CTP原生行情API) ->  vnctpmd.dll   (这是代理API，是CTP和PY之间的桥梁，代码项目名vnctpmd，需要和thostmduserapi_se.lib 、thostmduserapi_se.h一起编译) ->vnctpmd.py ->module_md.py
        (1)CTP原生API thostmduserapi_se.dll  、 C++ 头文件 thostmduserapi_se.h 中CThostFtdcMdSpi类的

1.     ///深度行情通知
   
2.     virtual void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};

复制代码

CThostFtdcMdSpi类的完整代码如下

1. class CThostFtdcMdSpi
   
2. {
   
3. public:
   
4.     ///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。
   
5.     virtual void OnFrontConnected(){};
   
6.    
   
7.     ///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
   
8.     ///@param nReason 错误原因
   
9.     ///        0x1001 网络读失败
   
10.     ///        0x1002 网络写失败
    
11.     ///        0x2001 接收心跳超时
    
12.     ///        0x2002 发送心跳失败
    
13.     ///        0x2003 收到错误报文
    
14.     virtual void OnFrontDisconnected(int nReason){};
    
15.         
    
16.     ///心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。
    
17.     ///@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间
    
18.     virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse){};
    
19.    
    
20. 
    
21.     ///登录请求响应
    
22.     virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
23. 
    
24.     ///登出请求响应
    
25.     virtual void OnRspUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
26. 
    
27.     ///请求查询组播合约响应
    
28.     virtual void OnRspQryMulticastInstrument(CThostFtdcMulticastInstrumentField *pMulticastInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
29. 
    
30.     ///错误应答
    
31.     virtual void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
32. 
    
33.     ///订阅行情应答
    
34.     virtual void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
35. 
    
36.     ///取消订阅行情应答
    
37.     virtual void OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
38. 
    
39.     ///订阅询价应答
    
40.     virtual void OnRspSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
41. 
    
42.     ///取消订阅询价应答
    
43.     virtual void OnRspUnSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
    
44. 
    
45.     ///深度行情通知
    
46.     virtual void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};
    
47. 
    
48.     ///询价通知
    
49.     virtual void OnRtnForQuoteRsp(CThostFtdcForQuoteRspField *pForQuoteRsp) {};
    
50. };

复制代码

      (2) vnctpmd.dll、 vnctpmd.py

vnctpmd.py通过ctypes方式调用vnctpmd.dll中的方法

1. # 行情回调
   
2.     def OnRtnDepthMarketData(self, a):
   
3.         pass

复制代码

        (3) module_md.py
      module_md.py的MyCTPMarket类继承自 vnctpmd.py的vnctpmd类
      MyCTPMarket类中的OnRtnDepthMarketData获得回调后，不直接更新UI，是通过signal_md_tick是信号，将数据发送给UI更新。
       OnRtnDepthMarketData还将驱动策略文件进行计算，策略文件保存在strategyfile目录下，比如 talib_MA.py 就是策略文件，该目录下同名 talib_MA.ini 文件为策略配置文件。
         回测时，系统会自动根据 talib_MA.py 生成strategyfilebacktest目录下的同名 talib_MA.py 文件。

1. # MyCTPMarket类继承自CTPMarket类
   
2. class MyCTPMarket(vnctpmd, QtCore.QThread):
   
3.     loginstate = False
   
4. 
   
5.     def ReqUserLogin(self):
   
6.         pass
   
7. 
   
8.     def OnRtnDepthMarketData(self, tickdatacontents):
   
9.         tickdata = tickdatacontents[0]
   
10.         update_depthMarketData(tickdata)
    
11.         module_strategy.StrategyManager(tickdata)
    
12.         self.signal_md_tick.emit([tickdata.InstrumentID, tickdata.LastPrice, tickdata.Volume,
    
13.                                   tickdata.TradingDay, tickdata.UpdateTime,
    
14.                                   tickdata.UpdateMillisec])
    
15.         try:
    
16.             globalvar.thistoday = int(tickdata.TradingDay)
    
17.         except Exception as e:
    
18.             pass

复制代码

2. 这是从CTP Tick由vnctpmd.dll 在本机生成的K线，可以直接按下标方式取得，速度快
vnctptd.dll、vnctpmd.py、vnctptd.ini


该数据是由CTP实时Tick在vnctptd.dll中合成的，存储在用户计算机内存中，通过vnctpmd.py的GetKline(self, InstrumentID, ID)方法调用
如果用户网络中断的话，可能导致该数据不完整。

1.     def GetKline(self, InstrumentID, ID):
   
2.         try:
   
3.             # data = self.fGetKline(InstrumentID.encode("utf-8"),ID)
   
4.             data = self.fGetKline(InstrumentID, ID)
   
5.             return cast(data, POINTER(KLineDataType))
   
6.         except Exception as e:
   
7.             print("GetKline Error:" + repr(e))

复制代码

3. 这是从服务器获得当日K线取法，禁止频繁调用  vnklineservice.dll、vnklineservice.py、vnklineservice.ini


vnklineservice.py文件的vnklineservice类，通过ctypes方式调用vnklineservice.dll中的GetServerKline()方法


4. 这是当前显示K线图数据暂存，数据来自于 vnctpmd.dll  和 vnklineservice.dll，策略计算不用这个。


    当系统启动和断线重连时，会先从vnklineservice.dll获取最近的M1周期K线数据，然后通过vnctpmd.dll从CTP接口TICK合成K线追加数据。


    其中vnklineservice.dll 服务是可选项，如果没有该服务，那么数据的唯一来源就是CTP接口，程序启动时会从第一个线开始计算。
   

    vnklineservice.dll 服务需要用户通过客户端主动调用，不仅用于K线显示，也可以用于策略计算。


5. 历史数据
backtestdata目录下的CSV文件